Τι είναι το Random Walk with Drift;
Τι είναι το Random Walk with Drift;

Βίντεο: Τι είναι το Random Walk with Drift;

Βίντεο: Τι είναι το Random Walk with Drift;
Βίντεο: SIDARTA - ERIMO (Official Music Video) 2024, Νοέμβριος
Anonim

Τυχαίο περπάτημα με drift . Για ένα τυχαίο περπάτημα με drift , η καλύτερη πρόβλεψη της αυριανής τιμής είναι η σημερινή τιμή συν α τάση όρος. Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί το τάση ως μέτρηση της τάσης της τιμής (ίσως αντανακλά τον μακροπρόθεσμο πληθωρισμό). Δεδομένου του τάση συνήθως θεωρείται ότι είναι σταθερό. Σχετικά: Μέση αναστροφή.

Ξέρετε επίσης, τι είναι τυχαίο περπάτημα χωρίς drift;

Αυτό είναι το λεγόμενο τυχαίος - Περπατήστε - χωρίς - τάση μοντέλο: υποθέτει ότι, σε κάθε χρονική στιγμή, η σειρά παίρνει απλώς ένα τυχαίος απομακρυνθείτε από την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του, με βήματα των οποίων η μέση τιμή είναι μηδέν.

Γνωρίζετε επίσης, είναι ακίνητο ένας τυχαίος περίπατος με drift; ΕΝΑ βόλτα χωρίς προορισμό με ή χωρίς α τάση μπορεί να μετατραπεί σε α ακίνητος διαδικασία με διαφοροποίηση (αφαίρεση Yt-1 από τον Υt, παίρνοντας τη διαφορά Υt - Υt-1) αντίστοιχα με το Υt - Υt-1 = εt ή Υt - Υt-1 = α + εt και τότε η διαδικασία γίνεται διαφορά- ακίνητος.

Επίσης το ερώτημα είναι, τι είναι μια διαδικασία τυχαίας βάδισης;

ΕΝΑ βόλτα χωρίς προορισμό ορίζεται ως α επεξεργάζομαι, διαδικασία όπου η τρέχουσα τιμή μιας μεταβλητής αποτελείται από την προηγούμενη τιμή. συν έναν όρο σφάλματος που ορίζεται ως λευκός θόρυβος (μια κανονική μεταβλητή με μηδενικό μέσο όρο και διακύμανση ένα). Αλγεβρικά α βόλτα χωρίς προορισμό παριστάνεται ως εξής: yt = yt−1 + ϵt.

Τι είναι ο όρος drift;

Στη θεωρία πιθανοτήτων, στοχαστική τάση είναι η μεταβολή της μέσης τιμής μιας στοχαστικής (τυχαίας) διαδικασίας. Μια σχετική έννοια είναι η τάση ρυθμός, ο οποίος είναι ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει ο μέσος όρος. Για παράδειγμα, μια διαδικασία που μετράει τον αριθμό των κεφαλών σε μια σειρά από. δίκαιες ρίψεις νομισμάτων έχει α τάση ποσοστό 1/2 ανά εκτίναξη.

Συνιστάται: