Πώς μοντελοποιείς τυχαία περπατώντας;

2024 Συγγραφέας: Miles Stephen | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2024-01-18 08:14

Ένα απλό μοντέλο ενός τυχαίου περιπάτου είναι το εξής:

1. Ξεκινήστε με α τυχαίος αριθμός είτε -1 είτε 1.
2. Τυχαία επιλέξτε ένα -1 ή 1 και προσθέστε το στην παρατήρηση από το προηγούμενο χρονικό βήμα.
3. Επαναλάβετε το βήμα 2 για όσο χρόνο θέλετε.

Επίσης, να ξέρετε, τι είναι τυχαίος περίπατος χωρίς drift;

Αυτό είναι το λεγόμενο τυχαίος - Περπατήστε - χωρίς - τάση μοντέλο: υποθέτει ότι, σε κάθε χρονική στιγμή, η σειρά παίρνει απλώς ένα τυχαίος απομακρυνθείτε από την τελευταία καταγεγραμμένη θέση του, με βήματα των οποίων η μέση τιμή είναι μηδέν.

Επιπλέον, τι είναι τυχαίο δάσος είναι τυχαίος περίπατος ακίνητο ή όχι γιατί; Οχι , είναι δεν . Τυχαίες Βόλτες είναι μη στάσιμος . Αλλά δεν όλα μη στάσιμος διαδικασίες είναι τυχαίες βόλτες . ΕΝΑ μη στάσιμος ο μέσος όρος και/ή η διακύμανση των χρονοσειρών είναι δεν σταθερή στο χρόνο.

Ως προς αυτό, η τυχαία βόλτα είναι μια διαδικασία Markov;

- η κατάσταση του τυχαίος μεταβλητή εξαρτάται μόνο από την κατάσταση του τυχαίος μεταβλητός. Μάρκοφ αλυσίδες και τυχαίες βόλτες είναι παραδείγματα του τυχαίες διαδικασίες δηλαδή μια ευρετηριασμένη συλλογή από τυχαίος μεταβλητές. ΕΝΑ βόλτα χωρίς προορισμό είναι ένα συγκεκριμένο είδος τυχαία διαδικασία που αποτελείται από ένα άθροισμα iid τυχαίος μεταβλητές.

Τι εννοείς τυχαία βόλτα;

Βόλτα χωρίς προορισμό Η θεωρία προτείνει ότι οι αλλαγές στις τιμές των μετοχών έχουν την ίδια κατανομή και είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. Βόλτα χωρίς προορισμό Η θεωρία συμπεραίνει ότι η προηγούμενη κίνηση ή τάση μιας τιμής μετοχής ή μιας αγοράς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη της μελλοντικής της κίνησης.